>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)  
   
نویسنده هادیان ابراهیم ,اوجی مهر سکینه
منبع مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:247 -266
چکیده    هـدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز (emp)، در اقتصاد ایران طی دوره ی 1-3: 1370-1390 می باشد؛ بدین منظور ابتدا شاخص emp با به کارگیری یک روش الگو-مستقل محاسبه گردید؛ نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارز ایران طی دوره ی مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده است؛ علاوه بر این، در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده است؛ چنین نتیجه ای روشن می سازد که برای تحلیل فشار بازار ارز در ایران باید از الگوهای غیرخطی بهره گرفت؛ از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (star)، فشار بازار ارز در ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ دراین بررسی علاوه بر وقفه های متغیر وابسته (emp)، نحوه ی اثرگذاری دو متغیر نرخ تورم و تغییرات حجم پول نیز بر emp مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که تغییرات حجم پول و نرخ تورم در رژیم افزایش فشار بازار ارز، تاثیر مثبت و معناداری بر emp داشته اند؛ اما در رژیم کاهش فشار بازار ارز، ضریب نرخ تورم، منفی و ضریب تغییرات حجم پول، بی معنی بوده است.
کلیدواژه فشار بازار ارز ,اقتصاد ایران ,الگوی STAR
آدرس دانشگاه شیراز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی oujimehrs@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved