>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی  
   
نویسنده بهرادمهر نفیسه ,ابریشمی حمید ,سیفی طاهره
منبع مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:41 -63
چکیده    با توجه به اهمیت ویژه ی نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین کننده ی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بین المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل های ، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که به طور همزمان برای پیش بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـده اند. داده های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده های دارای روند، داده های متاثر از عوامل فصلی و داده های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش بینی شده و در مرحـله ی نهایی، برای دسـتیابی به پیش-بینی نـهایی سری های زمانی پیش بینی شده با هم ترکیب می شوند. پیش بینی های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش بینی های حاصل از روش مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش بینی صحیح تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارایه می دهد.
کلیدواژه قیمت نفت خام ,تبدیل موجک ,مدل هلت-وینترز ,رگرسیون هارمونیک
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی seyfi_66@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved