>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش های ترکیب پیش‌بینی: مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهران  
   
نویسنده عطریانفر حامد ,برکچیان سیدمهدی ,فاطمی اردستانی سیدفرشاد
منبع مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:119 -134
چکیده    در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش‌بینی برای پیش‌بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اســتفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش‌بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش‌بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش‌بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش‌بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انقــباضی) با کاهش میــزان خطای تخمین، عملکرد پیش‌بینی را بهبود می بخشد.
کلیدواژه ترکیب پیش‌بینی ,ارزیابی پیش‌بینی ,قیمت مسکن ,مدل خودرگرسیون با وقفه توزیع شده
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف, ایران
پست الکترونیکی ffatemi@sharif.edu
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved