اثر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل egarch(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوییچینگ به بررسی تاثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته می شود. برای برآورد مدل غیرخطی بر اساس تابع راستنمایی، مدل msiah با دو رژیم از میــان حالت های مدل ms برگزیده شد. یافته های حاصل از تخمین مدل مارکوف سوییچینگ (ms-ar)، حاکی از آن است که شــاخص بی ثباتی قیمت نفت با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت و در طول وقفه ها تاثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و شدت اثرگذاری بی ثباتی قیمت نفت در هر دو رژیم، متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می باشد. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیـــدی را برای سیــاست گذاران اقتصادی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هستند فراهم می کند.