مدل‌سازی رفتار پس‌انداز خانوارهای شهری ایران: شواهدی از رگرسیون چندکی

در این مطالعه از منظر خرد رفتار پس‌انداز خانوارهای شهری مدل‌سازی شده است. نمونۀ آماری شامل داده‌های یک‌سال هزینه-درآمد خانوار شهری می‌باشد. از آنجایی که رفتار پس‌انداز در دهک‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد، روش برآورد مدل عبارت است از: روش شبه پارامتریک چندکی. مدل تحقیق شامل 19 متغیر است که از ویژگی‌های خانوار استخراج شده. نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل موثر بر نرخ پس‌انداز، درآمد افراد است. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد نرخ پس‌انداز بالاتر است؛ اما برای افراد با نرخ پس‌انداز پایین این تاثیر بیشتر و برای دهک‌های بالایِ نرخ پس‌انداز تاثیر درآمد کاهش می‌یابد. آزمون ضرایب حاکی از اختلاف دهک‌ها و درنتیجه صحت روش چندکی است. طبق نتایج، سطح تحصیلات بالا، حضور افراد سالمند، بعد خانوار، متاهل بودن، مستاجر بودن و داشتن خودرو شخصی، نرخ پس‌انداز فرد را کاهش می‌دهد. رابطۀ سن با نرخ پس‌انداز تابع درجۀ سه است. مقدار حداقل این تابع در اوایل جوانی بوده، از آن به‌بعد تا 90سالگی صعودی است. این موضوع به‌نوعی موید فرضیۀ چرخه زندگی است. هیچ شواهدی بر تاثیر جنسیت بر نرخ پس‌انداز مشاهده نشد؛ هم‌چنین برازش مدل و ضرایب نشان می‌دهد مدل تحقیق رفتار پس‌انداز در دهک پایین‌تر نرخ پس‌انداز را بهتر از دهک‌های بالا مدل‌سازی کرده است؛ هم‌چنین به‌منظور بررسی استحکام نتایج، چهار مدل معرفی شد که نتایج آن‌ها یافته‌های محوری تحقیق را دوباره تایید می‌کنند.   

modeling the saving behavior of iranian urban households: some evidence from quantile regression

we study the saving behavior of iranian urban households using surveys data. the sample is one year of urban household data from expenditure-income surveys. since the saving behavior in different deciles may be different, the method of estimating the model is the quasi-parametric quantile regression which is a quasi-parametric estimator. the model includes nineteen variables extracted from household characteristics. the results show that the most important factor affecting the saving rate is income. the higher the individual’s income, the higher the saving rate. however, for individuals in first decile of saving rates, the effect of income is greater than the last one. also tests show that difference in deciles is significant and the accuracy of the quantile method is accepted. high education level, the presence of elder, household size, being married, tenant, and having a car reduce the individual’s saving rate. the relationship between age and savings rate is a cubic function. the minimum value of this function is in early youth and then increases until the age of ninety. this is in a way confirming the life cycle hypothesis. no evidence observed for gender difference on saving rate. also, for first decile of saving rate, quantile regression has better goodness of fitting and coefficients have greater value than other deciles. the robustness of our findings is supported by four complementary regression analyses, all of which consistently confirm the key results.