کاربرد مدل بازی چانه‌زنی جهت تجزیۀ کارایی مدل متمرکز دو مرحله‌ای در بانک‌های ایران

کارایی بانک‌ها در هر کشوری عامل کلیدی در رشد و توسعۀ اقتصاد آن کشور است. اخیراً ارزیابی و ارتقای کارایی صنعت بانک‌داری در ایران بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب ایران در سال 1400 است. اگرچه در بسیاری از مطالعات صنعت بانک‌داری استفاده از مدل‌های کلاسیک dea بدون توجه به ساختار داخلی و فرآیندهای جزئی بانک‌ها انجام شده است. برای غلبه‌بر محدودیت‏های مدل کلاسیک dea استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ایی (ndea) با رویکرد بازی چانه‌زنی نش نوآوری این تحقیق است. در این مدل تمام اجزای داخلی فرآیند و انسجام کل آن جهت ارزیابی کارایی فرآیندهای جزئی به شناسایی منابع ناکارآمدی کل سیستم بانکی درنظر گرفته شده است. مزیّت دیگر نتایج حاصل از این ارزیابی‏ها می‏تواند اطلاعات کافی مدیریتی را برای شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر کارایی و کسب مزایای رقابتی در اختیار مدیران قراردهد. نتایج نشان می‏دهد که فقط بانک‏های آینده، خاورمیانه، ملت، صادرات، تجارت، توسعۀ صادرات در هر دو مرحله و کل سیستم عملکرد کارایی دارند. مدل بازی چانه‌زنی نیز برای تجزیۀ عادلانۀ کارایی و شناسایی مرحله‌ای که باعث ناکارآمدی شده، استفاده شده است. با توجه به هدف بانک‏خصوصی برای کسب سود، بانک‏هایی که عملکرد کارایی مناسبی ندارند، درحقیقت نتوانسته‏اند از منابع فیزیکی و ظرفیت‏های خود به‌طور مطلوب برای جذب سپرده و سود‏آوری بیشتر بهره ببرند.

the application of the bargaining game model to efficiency decomposition of the two-stage centralized model in iranian banks

the efficiency of banks in any country is a key factor in the growth and development of that country’s economy. recently, the evaluation and improvement of the efficiency of the banking industry in iran has received a lot of attention. the purpose of this article is to evaluate the efficiency of selected iranian banks in 2021. although in many studies of the banking industry, classical dea models have been used without considering the internal structure and partial processes of banks. to overcome the limitations of the classic dea model, the use of network data envelopment analysis (ndea) models with the nash bargaining game approach is the innovation of this research. in this model, all the internal components of the process and its overall coherence are considered to evaluate the efficiency of partial processes and to identify the sources of inefficiency of the entire banking system. another advantage of the results of these evaluations is that they can provide managers with sufficient management information to identify the causes and factors affecting efficiency and gain competitive advantages. the results show that only future banks, middle east, mellat saderat, tejarat, export development in both stages and the whole performance system are efficient. bargaining game model has also been used to fairly analyze efficiency and identify the stage that caused inefficiency. according to the private bank’s goal to earn profit, banks that do not perform properly have not been able to use their physical resources and capacities optimally to attract deposits and generate more profit.