تعیین اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر حجم مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396 -1386)

به‌دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه‌ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره‌ی زمانی 13961386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته دو مرحله‌ای (gmm) و داده‌های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون‌های سارگان و خودهم‌بستگی سریالی بررسی ‌شده است. جامعه آماری پژوهش بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست‌بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل‌توجهی دارند. رابطه‌ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم‌چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه‌ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه‌ی منفی دارد و رابطه‌ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.

Determining the Short-Run and Long-Run Effects of Macroeconomics and Banking Variables on the Volume of Non-performing Loan of Banks Accepted by Tehran Stock Exchange (2007- 2017)

Due to the importance of nonperforming loan banking in the health of the banking system and the role of banks in financing the country’s enterprises in this study was tried to use the study of Abid et al. (2014) in which the effect of economic and banking variables on nonperforming loan banking of Tunisia has been studied, To evaluate the effect of macroeconomic variables (GDP, Government dept, exchange rate, and liquidity) and banking (bank size, moral hazard, and bad management) on the volume of nonpreforming loans bankings, accepted banks in Tehran stock exchange during the period 13961386 to be paid. In this study, the twostep Generalized Method of Moments (GMM) and panel data have been used. Finally, the accuracy of the results was checked by Sargan tests and serial autocorrelation. The statistical population of the study is the banks accepted by tehran stock exchange (Saderat, Mellat, Tejarat, Sina, Sarmayeh, Saman, Parsian, Pasargad, Hekmat Iranian, Ansar, Eghtesad Novin, Dey, Khavaremianeh, Ayandeh, Gardeshgary, Shahr, Karafarin, Post Bank and Tosee Etebari). Macroeconomic variables such as liquidity, government debt and exchange rates have a significant effect on the volume of nonperforming loan. The relationship between liquidity and government debt variables and the volume of nonperforming loan is positive. The relationship between the exchange rate and the volume of nonperforming loan was reported in most negative coefficients. Also, banking variables such as bank size have a negative relationship with the volume of nonperforming loan and the relationship between bad management and the volume of nonperforming loan is positive.