|
|
|
|
رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
گرجی مهسا ,سجاد رسول
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1391 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:137 -164
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض خطر (VaR) ,مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته (GARCH) ,بوت استرپ ,شبیه سازی تاریخی ,شبیه سازی تاریخی فیلتر شده
|
|
آدرس
|
دانشگاه علم و فرهنگ, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
sajjad@usc.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|