عدم تقارن گذر شوک‌های نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر تغییرات رژیمی

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر تغییرات رژیمی ‏طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین‌رو از فیلتر هودریکپرسکات برای شناسایی شوک های پیش‌بینی‌نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت‌گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش‌بینی‌نشده منفی و مثبت به‌صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت‌گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تاثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تاثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ‌تر از واحد و برابر با 1.351‏ است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت‌گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ‌تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب‎‎‏2.809‏ و ‎‏2.624‏ درصد است. در کل تاثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام‌شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت‌گذاریتاثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.

Asymmetry of exchange rate passthrough shocks on import prices with an emphasis on regime change

The main purpose of this study is to review the asymmetry of exchange rate passthrough shocks on import prices with an emphasis on regime change during 1974 2016. Thus, the HodrickPrescott filter has been used to detect an unanticipated exchange rate and Markov switching model to regime changes. The findings of this study show that the import price in Iran follows a tworegime model, and the unpredictable negative and positive exchange shocks are asymmetrically involved in the formation of the degree of exchange rate passthrough on the import price in each of the pricing regimes. So that the effect of negative shocks is more severe compared to the same shocks. The prime cost on the production of imported goods in outside of the country, domestic demand and commercial openness also have a positive and significant impact on import prices in both price regimes.