|
|
|
|
کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (tvar) در تحلیل غیرخطی عبور نرخ ارز بر تورم در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
رضازاده علی ,محمدپور سیاوش ,فتاحی فهمیده
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:51 -81
|
|
چکیده
|
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:21370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (tvar) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به‌عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل tvar دورژیمی به‌عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل tvar با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تاثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تایید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تایید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.
|
|
کلیدواژه
|
عبور نرخ ارز، تورم، شکاف تولید، الگوی خود رگرسیون برداری آستانه‌ای (tvar)
|
|
آدرس
|
دانشگاه ارومیه, گروه اقتصاد, ایران, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
fattahi1369@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Application of the Threshold Vector Autoregression Model (TVAR) in Nonlinear Analysis of Exchange Rate passthrough on Inflation in Iran
|
|
|
|
|
Authors
|
Rezazadeh Ali ,Mohammadpoor Siavash ,Fattahi Fahmide
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|