>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ  
   
نویسنده پورعبادالهان کویچ محسن ,اصغرپور حسین ,فلاحی فیروز ,ستاررستمی همت
منبع مطالعات اقتصادي كاربردي ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:83 -111
چکیده    شیوع بحران‌های مالی در دو دهه اخیر، به بانک‌ها و موسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن‌ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:41381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می‌باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می‌شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک‌پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره‌ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته‌های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها و پایین بودن نقدینگی بانک‌ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.
کلیدواژه شکنندگی سیستم بانکی، تعیین‌کننده‌های شکنندگی سیستم بانکی، مدل مارکوف سوئیچینگ، ایران
آدرس دانشگاه تبریز, گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اقتصادی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی h.sr38@yahoo.com
 
   The Effects of Microeconomic and Macroeconomic Variables on Iran’s Banking System Fragility Using Markovswitching Model  
   
Authors Pourebadollahan Covich Mohsen ,Asgharpur Hossein ,Fallahi Firouz ,sattarrostami hemmat
Abstract    The main purpose of this study is to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on the banking system fragility of Iran, using Markovswitching model. For that purpose, first, the Iran’s banking system fragility index is developed over the priod of 2002:2–2015:1. Based on the results, three major periods of high risktaking, two periods of high fragility, and stability in the rest of the periods are observed. Accordingly, in the next step, threeregime Markovswitching model is used to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on mentioned banking system fragility index. Findings based on Markovswitching regression analysis confirm the importance of both variables of microeconomics and macroeconomics in determining the Iran’s banking system fragility. Findings indicate that microeconomic variables such as low capital adequacy, Low asset quality and low liquidity of banks along with macroeconomics factors such as decreasing real GDP growth, high inflation and increasing government budget deficit will lead to more fragility in the Iranian banking system.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved