آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری

در این مقاله تلاش شده مدل آزمون تنش کلان ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره فصلی 97-1383 ارائه گردد. هدف، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سیستم بانکی  از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به شوک‌های کلان اقتصادی می‌باشد. در این رابطه، از روش توسعه‌یافته  یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط توماس ویلسون استفاده گردیده برای داده‌های اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیلات اعتباری بانک‌ها استفاده‌شده است.نتایج  تحلیل کاربردی نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد بعلاوه اینکه متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تسهیلات و نرخ نقدینگی اثر معنادار کمتر و منفی و نرخ بیکاری اثر مثبت بر کیفیت اعتباری دارد.با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می‌دهد، یک سناریو نامطلوب در اثر شوک ارزی با یک انحراف معیار بیشترین تاثیر  را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و بانک‌ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند.ولی برای پوشش زیان ناشی از شوک‌های سایر متغیرها لازم است سرمایه خود را افزایش دهند. در کل با توجه به نتایج به‌دست‌آمده لازم است بانک‌های ایران جهت پوشش زیان‌های غیر انتظاری خود بر اساس دستورالعمل کمیته بال نسبت به افزایش سرمایه خود  اقدام و از آزمون تنش به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده نمایند.

Macro Stress Test in Iran Banking System with Emphasis on Credit Risk

In this paper, we present the model macrostress test Risk Credit for the banking system of Iran during the period 20042019. The goal is to evaluate the vulnerability of the banking system through the credit risk to the country’s economic shocks. In this regard, an extended model of credit risk used by Thomas Wilson has been used for credit facilities in Iran, including credit banking facilities. The results of the applied analysis show that the exchange rate has a strong effect on credit risk. In addition, the variables of the inflation rate, economic growth, loan growth, and liquidity rate have a less negative effect and the unemployment rate has a positive effect on credit quality. Using Monte Carlo simulation and calculating the risk value and expected losses for each of the economic variables, the capital required by banks to cover losses is obtained. The results of the credit risk stress test show that an adverse scenario due to currency shock with a standard deviation has the greatest impact on the amount of capital required to cover unexpected losses compared to the baseline scenario and banks need less capital to cover their losses. But to cover the losses caused by the shocks of other variables, it is necessary to increase their capital. In general, according to the obtained results, it is necessary for Iranian banks to increase their capital in order to cover their unexpected losses according to the instructions of the Ball Committee and to use the stress test as a risk management tool.