مدلی برای کنترل ریسک خدمات تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و مدل های رﻓﺘﺎری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و نوآورانه ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار دارد. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺮو ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﻮﯾﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺘﺼﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ، درخواستﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آنﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، از روش ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﺧﺒﺮﮔﺎن (ﺗﯿﻢ دﻟﻔﯽ) و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن آﻣﺎری ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل، روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﺴﺖ ﺷﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.