ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تاثیر ادغام بانک‌ها بر هریک از ریسک‌ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم‌ترین ریسک‌ها در بانکها می‌باشد در سال‌های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک‌ها از مدل ardl استفاده‌شده است. ریسک‌ها به‌طور جداگانه مورداندازه‌گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد nsfr استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک‌ها تاثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد bia تخمین زده‌ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه‌گیری کرده‌ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می‌دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت‌های بازار و انجام فعالیت‌ها با ریسک و بازده بالا دارند که می‌تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.

merge and improve risk management indicators

bank merger is one of the ways to develop, expand the sphere of influence and create the ability to carry out large operations in the international arena. ardl model has been used to estimate the effect of bank mergers on each of the risks. risks were measured separately and finally the total risk management was estimated. to measure credit risk, two methods of univariate and one combined variable have been used. the results of the model indicate a positive relationship between return on assets, the ratio of income-generating assets to credit risk and a negative relationship between economic growth and credit risk. to measure liquidity risk, the liquidity ratio and nsfr approach were used. it has liquidity. we have also estimated operational risk based on the bia approach and measured market risk using the net open position in foreign currency to capital. the results showed that increasing the size of the bank increases operational risk and market risk, and as economic growth improves, banks are more inclined to enter market activities and perform activities with high risk and return, which can lead to increased operational risk. integration data has a negative effect on improving risk management.