|
|
|
|
یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
رمضانی روح اله ,رضاخواه ورنوسفادرانی سعید ,فرهادی مجید
|
|
منبع
|
مدل سازي پيشرفته رياضي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:38 -53
|
|
|
|
|
چکیده
|
در این مقاله با فرض ساختار دوره‌ایی برای فرآیند larch کلاس جدیدی از یک مدل سری‌زمانی با ساختار همبسته دوره‌ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می‌شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحت فرض‌های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه‌سازی کارایی برآوردگر r/s، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.
|
|
کلیدواژه
|
سری زمانی ,حافظه طولانی ,وابستگی دوره ایی ,مدل Larch
|
|
آدرس
|
دانشگاه دامغان, گروه آمار, ایران, دانشگاه صنعتی امیر کبیر, گروه آمار, ایران, دانشگاه دامغان, گروه ریاضی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|