بررسی تاثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384)

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی 92-1384 است. منابع اصلی بانک‌ها شامل: سپرده‌های دیداری یا حساب جاری، سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک‌ها تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها می‌باشند. به همین منظور، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف 22 بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده‌های تابلویی با استفاده از روش gmm، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده‌های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک‌ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده‌های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده‌های دیداری می‌باشد، ولی با سهم سپرده‌های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده‌های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک‌ها و متغیر وابسته در هر 4 مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک‌ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی 92-1384 رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده‌های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی‌باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می‌دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده‌های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده‌های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می‌شود. تحلیل ضرایب نشان می‌دهد که حداکثر توان درونی بانک‌ها در جذب سپرده‌ها 61 درصد است که آن هم متعلق به سپرده‌های کوتاه مدت است و به طور متوسط 40 درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک‌ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک‌ها در جذب منابع است.