تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
میرعسکری رضا ,حسینی نساز حمید
|
|
منبع
|
اقتصاد پولي مالي (دانش و توسعه) - 1396 - دوره : 24 - شماره : 13 - صفحه:175 -199
|
|
|
|
|
چکیده
|
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تاثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تاثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بانک‌ها به‌طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.
|
|
کلیدواژه
|
متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک اعتباری، تحلیل حساسیت، داده های ترکیبی، متغیر مجازی
|
|
آدرس
|
دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hhnesaz@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|