شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، اما شاخص‌های عملکردی آن‌ها گویای این امر است که این سازوکار به‌هیچ‌وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش‌آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی‌های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می‌شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه‌سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به‌هیچ‌وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی‌کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب‌وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می‌باشد.

Profitability Paradox in Iranian Commercial Banks Business Model: A Study Based on System Dynamics Methodology

Iranian banking system was considered as one of the most important pillars of financing and this is due to the unsuitable growth of the country 's capital market, so the banks must satisfy the important role in the Iran economy. Iranian Banks as economic lifeline of county needs to have an appropriate business model for doing this act and reaching sustainable profitability power for its shareholders. For many Iranian banks earn money by customer’s deposits attraction with definite and certain interest rate and giving this resource to their other customers as a facilities and loans with specific and deterministic higher interest rate, But by seeing the banks financial documents and analysis of their financial performance indicators, this is clear that their business procedure was failed to provide profitability and value creation for its shareholders. Really linear and oneway approach to profitability was created a business procedure for them which they have learned to earn money only by credit operation by deposit attraction and giving highinterest rate loans and facilities. This method has a specific spread that called haghAlVekaleh in Islamic banking system. The main problem was originated from this approach. Implementation of this approach has some consequences and feedback effects which will increase risk weighted assets and then decreasing capital adequacy ratio and other financial indicators. Finally it was converged to sharevalue reduction. This is opposite of primary objective and called” Banking Paradox” in this research. It was used a holistic and system approach based methodology for finding the main causes of problems and prepare effectiveness solution for managing it, by presenting a mathematical model which provide scenariomaking and simulation of decision and policies as scenario on model. By running whatif analysis, learning form system will occur. The results show that there are not any way to allude form this banking paradox, only by changing some important parameters such as deposit interest rate, loans interest rate, regulatory reserve ration and etc. only by shifting to new business model for banking that emphasize on fee incomes and avoid from interest incomes, they can reach to sustainable profitability which create value for shareholders.