عوامل تعیین کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تاکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری

در ایران نقش بازار پول (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به‌مراتب قوی تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهۀ گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تاثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تامین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود؛ ازاین‌رو شناخت عوامل موثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دورۀ 1382-1393 پرداخته شده است. یافته ها با استفاده از رهیافت پنل دیتا و روش gls نشان می دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تایید کنندۀ فرضیۀ ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تاثیر مثبت بهره‌وری کارکنان، شاخص توسعۀ بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تاثیر منفی شاخص های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.