بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها

با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد کشورها، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصمیم‌هایی است که در رابطه با متنوع‌سازی خدمات و دارایی‌های بانکی صورت می‌گیرد. متنوع‌سازی می‌تواند از طریق سرشکن کردن هزینه‌های ثابت، حداقل کردن هزینه‌های انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع، صرفه‌هایی را برای بانک‌ها به وجود آورد. صرفه‌های به وجود آمده از طریق متنوع‌سازی دارایی‌ها را صرفه‌های تنوع گویند. این صرفه‌های تنوع تاثیر چشمگیری بر بازدهی و ریسک بانکی دارند. در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیر خطی مربوط به بانک‌های منتخب ایران و نیز صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌های بانکی در قالب چهار سناریو مختلف، طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در ابتدا، روش اندازه‌گیری صرفه‌های ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از این روش و بسط آن، صرفه‌های شبه تنوع بیان شده است. همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌ها روی معیارهای بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در سناریوهای مختلف، صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌های بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند.

Evaluating the effects of profits made through asset diversity on the efficiency criterion of banks

According to the role of the banks in the economy of a country, it is important to study their performance and efficiency. Bank decisions about diversification have significant effects on its performance. By prorating fixed costs, minimizing expected bankruptcy costs and improving resource allocation, diversification can bring revenues for the banking sector. These revenues are called diversification profits. The profits have significant effects on bank efficiency and risks.  In order to investigate the effects of diversification profits, this paper estimates a nonlinear cost function for some chosen banks of Iran during the period of 20062017. Introducing a new method, quasidiversification profits are extracted in the form of four scenarios. Then, using a censored regression pattern (Tobit method), the effects of those profits on the efficiency of the banks are investigated. The results indicate that the relationship between quasidiversification profits and bank efficiency depends on the scenarios in which those profits are extracted.