تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران

این مقاله در پی بررسی اثر متغیرهای کلان قتصادی بر ثبات بانک‌ها با استفاده از داده‌های 17 بانک در طول دوره 1391-1386 است. بدین منظور اثر سه متغیر کلان اقتصادی نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص ثبات بانک‌ها سنجیده می‌شود. برای به دست آوردن یک شاخص ترکیبی برای ثبات بانک‌ها (شاخص ثبات)، میانگین وزنی متغیرهای نسبت هزینه به کل درآمد، مطالبات مشکوک‌الوصول به کل مطالبات، نسبت سود خالص به کل دارایی و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها محاسبه می‌شود. برای محاسبه وزن هر کدام از متغیرها در ساخت شاخص ترکیبی، ابتدا با استفاده از مدل لاجیت، رگرسیون را تخمین زده، و سپس با استفاده از ضرایب، وزن هر کدام از متغیرها تعیین می‌شود و در نهایت، با استفاده از آزمون‌های پانل، اثر متغیرهای کلان روی شاخص ثبات سنجیده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که نرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و معنی‌دار بر شاخص ثبات بانک‌ها دارد. متغیر نرخ بهره دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر ثبات بانک‌ها است و متغیر رشد تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر ثبات بانک‌ها می‌باشد که دلیل این تاثیر منفی به رابطه منفی بین رشد تولید ناخالص داخلی و سود بانک‌ها مربوط می‌شود. اثر شاخص هرفیندال هیرشمن، نیز برای بررسی تمرکز در صنعت بانکداری بر شاخص ثبات سنجیده شده است. اگر چه این تاثیر مثبت است اما از نظر آماری معنی‌دار نیست.