پیش بینی وقوع سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
رستم زاده پرویز ,گودرزی فراهانی یزدان
|
|
منبع
|
سياست گذاري اقتصادي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:41 -64
|
|
چکیده
|
یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکلهای تجاری می‌باشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیش‌بینی سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1370 با استفاده از داده‌های فصلی می‌باشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکلهای تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیش‌بینی وقوع سیکلهای تجاری، از روشهای رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای می‌باشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش مییابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش میدهد. پیش‌بینی درون نمونهای نشان میدهد که مدلها در 95 درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقه‌بندی نمودهاند. در نتیجه قدرت پیش‌بینی درون نمونهای همه مدلها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیش‌بینی برون نمونهای برای فاصله زمانی 1394-1392 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیش‌بینی خارج از نمونه می‌باشد.
|
|
کلیدواژه
|
سیکل تجاری، رکود و رونق، فیلتر میان‌گذر، مدل لوجیت و پروبیت
|
|
آدرس
|
دانشگاه شیراز, بخش اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
yazdan.gudarzi@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|