>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سناریوهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس سیستم های مختلف قیمت گذاری  
   
نویسنده رضوی عبداله ,سلیمی فر مصطفی
منبع پژوهشهاي اقتصاد و توسعه منطقه اي - 1398 - دوره : 26 - شماره : 17 - صفحه:95 -137
چکیده    بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال‌های 16-2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت‌خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت‌خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت‌خام برنت موعددار با ice1 ، تغییرات قیمت نفت‌خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت‌خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت‌خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (1.3) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.
کلیدواژه قیمت نفت خام، سیستم قیمت گذاری، بازارنفت اروپا، نفت عربستان
آدرس دانشگاه صنعت نفت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mostafa@um.ac.ir
 
   Investigating different scenarios of Iranian light crude oil prices in the North West European market based on various pricing systems  
   
Authors razavi Seyyed Abdollah ,salami far mostafa
Abstract    Investigating the Relationship between Indicative Crude Oil and Iran 's crude oil prices in different markets with the price of crude oil is very important in explaining prices in these areas. For this purpose, using monthly monthly data from 20102010 and Garch method, Iran 's light crude oil prices were modeled in the West European market. Following the different estimates of Iran 's light crude oil prices in the above market, the results show that the second model, in which the changes in the price of Iranian crude oil in the northwest of Europe were due to the quality difference of Saudi Arabia 's crude oil with Iran, changes in the price difference of crude oil Brent late with ICE1, urual Rotterdam 's crude oil price changes, and can not changes or Brent crude refining have been more accurately predicted than other models. However, the quality difference between Saudi Arabia and Iran in the northwestern market was not significant in this model. Nevertheless, the results of the model test show that the variables considered with less error (3.1) could predict the price of light crude oil of Iran in the North West European market.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved