توسعه یک الگوریتم نقطه مرزی برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی با جواب اولیه موجه

در این تحقیق برای حل مسائل برنامه ریزی خطی، الگوریتم salchow توسعه داده شده است که در هرگام در جهت گرادیان مقید تابع هدف حرکت می‌کند به‌نوعی که همواره روی مرز ناحیه موجه باقی می‌ماند. این نوع حرکت بر روی مرز ناحیه موجه متفاوت با رفتار الگوریتم سیمپلکس است که روی گوشه های فضای موجه حرکت میکند. از سوی دیگر با رفتار الگوریتم های نقاط درونی هم که از روی مرز فضای موجه جدا شده و وارد آن می شوند، نیز متفاوت است. در واقع salchow با یافتن تدریجی ضرایب وزنی برای مجموعه ای از قیدها و افزودن این جمع وزن‌دار به گرادیان تابع هدف، گرادیان مقید تابع هدف را بروزرسانی می‌کند؛ تا در نهایت ضرایب لاگرانژ قیود فعال در نقطه بهینه مسئله برنامه ریزی خطی را محاسبه کند. نتایج محاسباتی بر روی مجموعه ای از مسائل نمونه تصادفی تولید شده و چند مسئله استاندارد از پایگاه کتابخانه تحقیق در عملیات با اندازه کوچک نشان دهنده برتری زمانی salchow نسبت به سیمپلکس در این مثالهای محدود است. به این معنی که متوسط زمان حل الگوریتم توسعه داده شده برای مسائل نمونه تابعی از تعداد متغیرهای تصمیم مسئله است. این امر بر خلاف رفتار سیمپلکس است که زمان اجرای آن در حالت متوسط، تابعی از تعداد قیدهای مسئله است. وجود خطای محاسباتی ناشی از گردکردن اعداد در محیط برنامه نویسی matlab امکان قضاوت در مورد برتری قاطع salchow بر سیمپلکس را در حل مسائل کوچک سلب می نمود.

Developing a Boundary Point Method Algorithm for Solving Linear Programming Problems with Feasible Initial Solution

In this research, SALCHOW algorithm has been developed to solve linear programming problems. In each step SLACHOW moves towards the constrained gradient of the objective function, so that it always remains within the feasible region. This type of generating sequence of feasible solutions on the boundary of the feasible region differs from the behavior of the simplex. Simplex moves on the corners of the feasible region. On the other hand, SALCHOW is also different from interior point methods; because interior point methods generate solutions that are not on the corner points or even borders of feasible region. SALCHOW assigns a set of coefficients to some active constraints for appending to objective function and updating constrained gradient of objective function. Finally at the optimal point, the Lagrange coefficients of the active constraints are found. Computational results are generated by using a set of randomly generated instance problems and a few standard ones from ORLibrary. These results show the superiority of SALCHOW over the simplex in these small instances. In other words, the mean time of solving an instance with SALCHOW is a function of the number of decision variables in contrast with Simplex. Runtime of simplex in the average is a function of the number of constraints. The computational errors caused by round off errors in developed code in MATLAB exhibits that our developed code for SALCHOW suffers from cumulative errors; and it obstructs the possibility of judging the definite superiority of SALCHOW over the simplex in solving small instance problems.