|
|
|
|
تخمین پارامترهای مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نیسی عبدالساده ,ملکی بهروز ,رضائیان روزبه
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1395 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:91 -115
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
مدل سازی اختیارها؛ اثر تبسم تلاطم ضمنی؛ مدل های هستون کلاسیک و هستون مضاعف؛ روش انتگرال گیری گاوس-لاگر؛ تخمین پارامتر با کمک تابع زیان
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ریاضی و رایانه, گروه ریاضی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ریاضی و رایانه, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ریاضی و رایانه, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
roozbe@mail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|