|
|
|
|
پیش بینی نوسانات بازده طلا با استفاده از مدل گارچ ناپارامتری و مقایسه با مدل‌های گارچ پارامتری
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فلاح پور سعید ,هداوند میرزایی امید
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1395 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:161 -181
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
گارچ؛ روش ناپارامتری؛ بازده قیمتی طلا
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
omirzaei2699@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|