|
|
|
|
مدلسازی عدم تقارن و تغییرساختاری سری های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
سجاد رسول ,فراهانی راد امیرحسین
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:87 -101
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
تلاطم، مارکوف سوییچینگ، مدل های میکسچر، چولگی، گارچ، ارزش در معرض خطر
|
|
آدرس
|
دانشگاه علم و فرهنگ, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|