ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد ارزش در معرض خطر (Value at Risk)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
رهنمای رودپشتی فریدون ,میرغفاری رضا
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:1 -21
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
شاخص شارپ تجدید نظر شده، شاخص شارپ، ارزش در معرض خطر، پس آزمایی ارزش در معرض خطر، روش GARCH، روش RiskMetrics
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|