|
|
|
|
مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدل های GARCH، از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
سجاد رسول ,هدایتی شراره ,هدایتی شهره
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1392 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:79 -97
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
مدل تلاطم تصادفی ، برآوردگر حداکثر درستنمایی ، نمونه برداری ترجیحی ، فیلتر، کالمن ، ارزش در معرض خطر
|
|
آدرس
|
دانشگاه علم و فرهنگ, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|