>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس)  
   
نویسنده عاطفی فر علیرضا ,فتحی زاداله
منبع مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1399 - شماره : 42 - صفحه:333 -361
چکیده    هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس) می باشد. برای این منظور از بین بانکهای پذیرفته شده در بورس تعداد 9 مورد از بانکها برای نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است و روش شناسی پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی می باشد، برای جمع اوری داده ها ترکیبی از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. و برای تحلیل یافته ها از رگرسیون لاجست بهره گرفتیم. همچنین از تکنیک فازی برای تکنیک ahp برای اولویت معیارهای اصلی استفاده کردیم. مطابق با یافته های تحقیق، با توجه به انتخاب روش enter برای ورود داده ها، بر اساس آماره sig، صریب 4 متغیر(lq4، lq1، ca1 و lq2) معنی دار بودند. بر اساس نتایج آماری مدل لاجیت، تنها 4 نسبت مالی از بین نسبت های کمل معرفی شده در رتبه بندی صحیح بانکهای مورد مطالعه بر اساس مقدار ترکیبی کمل موثر هستند. همچنین مطابق با تکنیک دلفی، کیفیت مدیریت با وزن نرمال 0.221 از بیشترین اولویت برخوردار است.کیفیت دارایی با وزن نرمال 0.104 در اولویت دوم،.نقدینگی با وزن نرمال 0.085 در اولویت سوم،کفایت سرمایه با وزن نرمال 0.075 در اولویت چهارم و سودآوری با وزن نرمال 0.070 در اولویت آخر قرار داشت.
کلیدواژه سلامت مالی، بحران مالی، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت
آدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, گروه مدیرت مالی, ایران
پست الکترونیکی zfathi@yahoo.com
 
   Effect of Financial Health Indicators as Symbols of Bank Financial Crisis Using Logit Model Multivariate (A Case Study of Banks Accepted in Exchange)  
   
Authors atefifar alireza ,fathi zadollah
Abstract    The purpose of this study was to investigate the effectiveness of financial health indicators as indicators of banking financial crisis by applying multivariate logit models (case study of banks accepted in the stock exchange). For this purpose, among the banks accepted in the exchange, 9 banks were selected for sample. This research is a correlation research and the methodology of the present research is postevent type. A combination of two methods of field and library was used for collecting data. We used logistic regression to analyze the findings. We also used the fuzzy technique for the AHP technique to prioritize the main criteria. According to the findings of the research, according to the choice of the Enter method for data entry, based on the sig statistic, the 4 variable variables (LQ4, LQ1, CA1 and LQ2) were significant. Based on the results of the Logit model, only four financial ratios among the ratios of Kaml introduced in the correct ranking of the banks studied are based on Camel’s combined value. Also, according to Delphi technique, the quality of management with the normal weight of 0.221 is the highest priority. The asset quality with a normal weight of 0.104 in the second priority, a confidence with a normal weight of 0.085 in the third priority, capital adequacy with a normal weight of 0.075 in the fourth priority and profitability with The normal weight of 0.070 was in the top priority.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved