|
|
|
|
تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حاجی نقی مینا ,ناطق گلستان احمد
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1398 - شماره : 41 - صفحه:413 -432
|
|
چکیده
|
هدف از این پژوهش ایجاد یک سیستم خبره برای پیش بینی تصمیمات تجاری روزانه در محیط عادی از یک بازار مالی است. قالب سیستم مورد مطالعه ما یک چارچوب سیستم استنتاج فازی (fis) چندگانه را تشکیل می دهد که شامل سه چارچوب سیستم استنتاج فازی اختصاصی برای تصمیم گیری های خرید، حفظ و فروش سهام است. این چارچوب به یک سرمایه گذار در هر یک از سیستم های خرید ، حفظ و فروش به صورت روزانه یک سری اسناد دارایی قابل توجه را ارائه می دهد. بررسی این چارچوب در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که توجه به اطلاعات بازار به عنوان ورودی و همچنین اطلاعات فنی، در مقایسه با سیستم هایی که تنها اطلاعات فنی را به عنوان اطلاعات ورودی مورد استفاده قرار می دهند، باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. این چارچوب با شناخته شدن به عنوان یک شاخص بازار، عملکرد بهتری را نسبت به برخی از شاخص های معروف فنی مانند میانگین متحرک واگرا و همگرا، شاخص قدرت نسبی، نوسانگر تصادفی و نوسانگر چایکین داشته است.
|
|
کلیدواژه
|
سیستم استنتاج فازی، معاملات سهام، شاخص فنی، اطلاعات بنیادی، تصمیم گیری بورس اوراق بهادار تهران، بازده سود
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت مالی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
a.nateq@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decision making on daily trading of Tehran Stock Exchange based on a multiple fuzzy inference system framework
|
|
|
|
|
Authors
|
hajinaghi mina ,nateq golestan ahmad
|
|
Abstract
|
The purpose of this study is to create an expert system for predicting daily business decisions in a normal environment of a financial market. The template of our study system consists of a multiple FIS framework that includes three dedicated FISs for decisionmaking on stock purchase, buying, holding and sales. The basic information system of the relevant companies and the historical stock prices that are processed to provide technical information is received as an input to the multiple FIS framework. This framework provides an investor with a series of proprietary asset documents on a daily basis in each of the buying, holding and selling systems. The review of this framework in the markets of Tehran Stock Exchange shows that considering market information as input and technical information, as compared to systems that use only technical information as input information, increase Returns are profitable. This framework, known as a stock market index, has yielded better performance than some of the most famous technical indicators such as Divergent / Convertible Moving Average, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, and Chaikin Oscillator. This developed framework, in addition, shows that risktaking is not a positive factor for increasing profitability, and having basic information can increase risk aversion
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|