>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری  
   
نویسنده فضل زاده علیرضا ,حقیقت جعفر ,پورکیوان فرانک ,احمدیان وحید
منبع مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1398 - شماره : 40 - صفحه:349 -364
چکیده    در این تحقیق به آنالیز اثر بخشی الگوریتم جنگل های تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری پرداخته شده است، همچنین برای سنجش عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری نسبت به دیگر مدل های ارائه شده در پژوهش های پیشین، مقایسه نتایج بدست آمده از کاربرد این الگوریتم با الگوریتم شبکه های عصبی عمیق انجام شده است. مدل های مورد نظر با اطلاعات مربوط به قیمت سهام آموزش داده شده و خروجی بدست آمده از این تکنیک، سهام را بر اساس موقعیت خرید و فروش طبقه بندی کرده است. با استفاده از این استراتژی موقعیت های سودآوری در بازار سهام برای کسب سود شناسایی می شود. نتایج نشان داد مدل جنگل های تصادفی دارای خطای طبقه بندی کمتری نسبت به مدل شبکه عصبی عمیق می باشد، بنابراین مدل جنگل های تصادفی روش مناسب تری برای استفاده در استراتژی آربیتراژ آماری و کسب سود می باشد.
کلیدواژه جنگل های تصادفی ,شبکه عصبی عمیق ,آربیتراژ آماری
آدرس دانشگاه تبریز, گروه مدیریت و بازرگانی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه مدیریت و بازرگانی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه مدیریت و بازرگانی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی alcinbusiness3@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved