پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی lmbp و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار

در این پژوهش برای تعیین روش پیش بینی قیمت سهام، یک شبکه عصبی lm-bp بر اساس سری های زمانی با توجه به قیمت باز، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته و حجم معاملات ارائه شد. در پژوهش حاضر، 315 روز قیمت سهام را برای ایجاد 10 نمونه انتخاب و مجموعه آزمون شامل قیمت سهام از روز 316 تا روز 320 را انتخاب و از شبکه عصبی lm-bp استفاده شده است. در این پژوهش، تعیین نقطه بحرانی بیش از حد، عدم تقارن و شمارش فواصل زمانی بررسی شد. منحنی mre2-mre1 رسم شده و دقت مربوط به بهترین پیش بینی شبکه عصبی bp بر اساس چند تکرار مستقل برآورد شد. پس آزمون نیز به روش آزمون کوپیک و آزمون کریستوفرسون انجام شد. نتایج نشان داد که پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی lm-bp و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی، نتایج بهتری نسبت به روش های موجود ارائه می دهد.