>
Fa
|
Ar
|
En
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
سال:1398 - دوره: - شماره:38
آزمون همجمعی آستانه‌ای بازده بازار سهام و بازارهای ارزو طلا درایران
- صفحه:1-18
ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی
- صفحه:235-254
ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده)
- صفحه:65-93
ارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا
- صفحه:347-374
ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز
- صفحه:328-346
استفاده از الگوریتم ترکیبی سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام و مقایسه آن با قیمت های سهام محاسبه شده با الگوریتم نسبت طلایی در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران
- صفحه:42-64
انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی
- صفحه:180-214
برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی evt-cipra در بورس اوراق بهادار تهران
- صفحه:375-394
بررسی دقت ماشین‌های یادگیر در پیش‌بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم‌گیری.
- صفحه:215-235
بررسی مدل تعدیل شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل روزهای بدون معاملۀ تعدیل شده با گردش، لیو در بورس اوراق بهادار تهران
- صفحه:145-162
بکارگیری f.mcdm ترکیبی جهت بهبود عملکرد انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: صنعت سیمان)
- صفحه:163-179
تاثیر تعداد سهامداران بر رفتار و ارزش شرکتها مبتنی بر دو مدل یانگ و بودناروک و اوستبرگ
- صفحه:117-144
تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
- صفحه:274-305
تحلیل روش وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها بر پایه رضایت مشتریان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
- صفحه:19-41
مدلی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بستهای
- صفحه:306-327
مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی
- صفحه:94-116
نقاط مرجع، کف و سقف های مهم گذشته ی سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
- صفحه:257-273
Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved
