|
|
|
|
معرفی معیار ریسک جدید gluevar و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
آقامحمدی علی ,سجودی مهدی ,سجودی میثم ,طاووسی محمدجواد
|
|
منبع
|
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1396 - دوره : - شماره : 31 - صفحه:1 -17
|
|
چکیده
|
معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می‌کنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکgluevar در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که میتوان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده، بیان می‌شود. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز کارایی این معیار ریسک، در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض خطر ,رگرسیون چندکی ترکیبی ,متوسط ارزش در معرض خطر ,معیار ریسک gluevar
|
|
آدرس
|
دانشگاه زنجان, گروه آمار, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|