>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن  
   
نویسنده صمدی فاطمه ,رهنمای رودپشتی فریدون ,نیکومرام هاشم
منبع مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - 1395 - شماره : 29 - صفحه:131 -150
چکیده    برای بیش از چند دهه تئوری مالی مدرن به عنوان تنها واصلی ترین دیدگاه در بازار سرمایه مبنای اکثر تحقیقات قرار داشته است.ولی وجود بحران های ایجاد شده در دهه های گذشته در اکثر کشورها وهمچنین تحقیقات انجام شده به نظر می رسدکه بسیاری شکست هادر بازارهای مالی ناشی از همین تئوری های مدرن وفرضیات سنتی دربازارها می باشد.بنابراین نیاز به بازنگری دراین تئوری هاوفرضیات به شدت احساس می شود. این دیدگاه نوین که با توجه به تئوری آشوب و علم فر کتال،ایده های نئوکلاسیک را دگرگون گرده وروش ها وواژه های کافی برای توصیف بازار های سرمایه به ما می دهند.در این تحقیق به دنبال بررسی بازده با روش های بازار متقارن ؛نامتقارن ومارکوسویچینگ می باشیم.
کلیدواژه بازار فرکتال ,بازار متقارن ,نامتقارن ,msm
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت مالی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved