>
Fa   |   Ar   |   En
   افق سرمایه‌گذاری بهینه در شاخص کل( تپیکس) و مقایسه آن با شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده عباسیان عزت اله ,نصیرالاسلامی ابراهیم ,صنیعی احسان
منبع تحقيقات مدل سازي اقتصادي - 1397 - شماره : 33 - صفحه:221 -244
چکیده    در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص‌های این بازار می‌توان به جای تخمین بازدهی‌ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه‌گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس برای تپیکس و شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می‌باشد.
کلیدواژه افق سرمایه‌گذاری، توزیع افق سرمایه‌گذاری، بازدهی، ریسک، آماره معکوس
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه آمار, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی e.saniee92@basu.ac.ir
 
   Optimal Investment Horizon Tehran Price Index (Tepix) and Its Comparison with Indices of Automotive, Sugar, Pharmaceutical, Financial and Banking Industries  
   
Authors Abbasian Ezatollah ,nasiroleslami Ebrahim ,saniee Ehsan
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved