مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل‌های arima، مارکف ‌سوئیچینگ و anfis

یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش‌بینی رشد اقتصادی می‌باشد. پیش‌بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش‌های جدید پیش‌بینی، سیاست‌گذاران را در تصمیم‌گیری آتی یاری رساند. پیش‌بینی بر اساس مدل‌های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت‌های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل‌های تک متغیری است. اما اکثر روش‌های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده‌های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیarima) ) با روش‌های مارکف ‌سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (anfis) در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می‌شود. برای تخمین مدل از داده‌های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل‌ها در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای rmse، mae و mape ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش anfis است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل arima دارد.