|
|
|
|
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
طهرانچیان امیرمنصور ,جعفری صمیمی احمد ,بالونژاد نوری روزبه
|
|
منبع
|
پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:19 -28
|
|
چکیده
|
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل‌گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی‌شود. توجه به تسویه تدریجی تاثیر تکانه‌های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.
|
|
کلیدواژه
|
پایداری تورم ,الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری ,نرخ تورم ,اقتصاد ایران
|
|
آدرس
|
دانشگاه مازندران, استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
roozbeh_noury@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|