|
|
|
|
بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
علائی رضا ,صلاح منش احمد ,آرمن عزیز
|
|
منبع
|
پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:15 -34
|
|
چکیده
|
در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (sos) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهمکنشی (ivar) به محاسبه توابع واکنش تکانه‌ای (irfs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری‌که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می‌باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.
|
|
کلیدواژه
|
شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، الگوریتم بهینه‌یابی فراکاوشی، الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (sos)، مدل خودرگرسیون برداری برهمکنشی (ivar)
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه اقتصاد, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monetary Policy Efficiency Under Economic Uncertainty(Research in Iranian Economy)
|
|
|
|
|
Authors
|
ALAEI REZA ,Salahmanesh Ahmad ,Arman seyed Aziz
|
|
Abstract
|
In the present study, the effect of economic uncertainty on the efficiency of monetary policy has been investigated using data from the first quarter of 1990 to the fourth quarter of 2017. For the purpose of the present study, first, we determine the optimal economic uncertainty index by using SOS search algorithm. After determining the optimal economic uncertainty index, the Interaction Vector Autoregressive (IVAR) approach used to calculate the impulse response functions (IRFs) of inflation and production variables to the shock of variable under high and low uncertainty levels. The results show that under different levels of uncertainty, the response of production and inflation to the shock of variable is different, so that the response of production variable under low uncertainty is higher than the high uncertainty level, while the response of Inflation is reversed, meaning that the response to this shock, under high uncertainty is higher than the low uncertainty level.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|