شبیه سازی تاثیر عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: مقایسه دو رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو و بیزین

تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال‌ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق‌تر می‌شود همچنین با نزدیک‌تر شدن به دهه 90 به نظر می‌رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می‌بیند. در این مقاله عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال‌های 1395-1357 با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل‌ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته‌اند. احتمالات پسین رژیم‌ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می‌دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل‌ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می‌افتد. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می‌باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تایید می‌کند.

Simulation of the Effect of Factors Affecting on Recession in Iran: Comparison of Markov Chain Monte Carlo and Bayesian Approaches

The history of Iran’s economy after the revolution has been in recession for some years and, with the 70s, this trend has deepened, and with the 1990s it seems that the real GDP trend is making serious changes. In this paper, the Markov chain Monte Carlo and Byesian approach are used to simulate the effects of factors affecting the economic recession in Iran during the years 1979 2016. The results show that the Bayesian approach confirm the results of the model estimation using the Monte Carlo Markov chain approach, and at a reliable level, 97.5% of the coefficients of the variables are statistically significant and reliable. so, the most influential variables were estimated on the economic recession in Iran, are exchange rate changes, crude oil prices, and real GDP. The results also show that the matrix of Bayes factors for all pairings of models is reliable. The later probabilities of regimes and the likelihood ratio indicate that the change points in the sixth model are different with the rest of the models, so the regime change is happening in the sixth model.