تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم

الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه مورد توجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می‌پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول‌های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به‌ بررسی نوسان قیمت در بازار می‌پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تایید می‌نماید. تحقیق حاضر با به‌کارگیری داده‌های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می‌دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.

analysis of stock, gold, and foreign exchange markets in iran: an experimental approach to quantum

price fluctuation patterns in financial markets and analysis of price fluctuations have always received attention. thus, the accuracy of the system used for analysis is very important. for more than two decades, econophysics has been using quantum physics and schrodinger functions to address price fluctuations, confirming the need for the development of a common framework. this study analyzed the daily data from stock, gold, and foreign exchange markets in iran from 2013 to 2022. following the total stock index and the price of the full bahar azadi coin from the gold market and the unofficial dollar rate from the foreign exchange market, the relevant schrödinger equation was obtained using the financial quantum approach and the hamiltonian operator. then, the wave function was solved. finally, the graphs for the distribution and average rate of return in each market were plotted and compared. the results showed that the stock market has the lowest level of risk compared to other markets and the gold market has the highest risk. thus, the probability of fluctuations and crises in the gold market is higher and in the stock market is lower than in other markets. this implies a higher level of transparency in the stock market compared to the other two markets.