|
|
|
|
کاربرد تئوری ارزش حدی در تخمین ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نظری فرشته ,رضائی نادر
|
|
منبع
|
بورس اوراق بهادار - 1399 - دوره : 13 - شماره : 51 - صفحه:90 -118
|
|
چکیده
|
اندازه‌گیری و تخمین ریسک مساله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به طوری که اغلب سنجه‌های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه‌گیری و تخمین می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه‌ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 13901396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش حدی، روش تخمین گارچ، روش تخمین ایگارچ، ریسک بانکی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, گروه حسابداری و مدیریت مالی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
naderrezaeimiandoab@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigating the Application of Extreme Value Theory in Estimating Liquidity Risk of Accepted Banks in Tehran Stock Exchange
|
|
|
|
|
Authors
|
Nazari Fereshteh ,Rezaei Nader
|
|
Abstract
|
Measuring and estimating the risk is a problem that has long been of concern to the researchers. Various approaches have been proposed in this regard. These approaches can be categorized based on statistical techniques used in three categories: parametric, semiparametric, and nonparametric approaches, so that riskbased measures often measure and estimate risk. Among the various risk measures, the extreme value is emerging gauges. The purpose of this study is to compare the etreme method with the conventional method in 10 banks accepted in Tehran Stock Exchange which has been investigated in the period of seven years from 20112017. To do this, Garch and EGarch have been used to estimate the risk. The results of the study showed that the accuracy of risk estimation with extreme value method and GARCH estimation was higher than conventional risk method. While the accuracy of risk estimation with a extreme method and an estimation of the EGarch is less than that of conventional.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|