بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (gmm-sys) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می‌یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی‌دار بوده است. این نشان می‌دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می‌نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده‌ها می‌شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده دارایی ها می شود.

Analyzing the systematic and unsystematic factors affecting credit risk in the banking system of Iran

The research at hand is a study of systematic and nonsystematic factors influencing credit risk in Iran’s banking system between 2006 and 2016. Throughout the study the GMMSYS method has been used. According to the results gained, macro economic factors including inflation, stock market index and currency rate had positive and meaningful effects on increasing the nonproductice loans.On the other hand, Gross Domestic Product had a negative effect in this regard; in other words, economic stagnation and a decrease in domestic product augment credit risk in the banking system. The effectiveness of Governmentowned banks factor on credit risk was not proved. Among the nonsystematic factors, the explored quotients for ROA and weighted average rate of deposits (WARD) were positive and meaningful effect. It implies that this high rate results in diminishing the banks’ margin of profit which, in turn, causes them to take adventurous steps toward and grant risky and highinterest loans. Moreover, in this article, two simultaneous models are studied; one inplicates the effective factors in the ROA and the other one is (WARD): The attained results show that an increase in liquidity risk and ROA non interest deposit of Previous period lead to a decrease in WARD. Furthermore, the ratio of the capital adequacy and Diversity in Revenues results in an increase in ROA. On the contrary Increase in cost / income ratio makes ROA go down