تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری در کشورهای در حال توسعه، توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری (npls) در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته است. برای شناسایی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری از داده های پانل دوره 2004 تا 2019 و روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) استفاده شده است. ضمن اینکه با استفاده از آزمون علیت-گرنجر اثر بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد مطالبات غیرجاری با رشد اقتصادی(gdp) و تورم(inf) رابطه منفی و با بیکاری(une) رابطه مثبت دارد. ضمن اینکه متغیرهای توسعه مالی نظیر کارایی هزینه بانک (bce)، بازده دارایی بانک ها (roa)، درآمد بدون بهره (یا درآمد کارمزدی) به کل درآمد (nit)، نسبت کفایت سرمایه بانک ها (crb)، میزان واسطه گری مالی (afi)، میزان دارایی های بانک های خارجی در میان کل دارایی های بانک (afb)با مطالبات غیرجاری رابطه منفی دارند. دیگر یافته های مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش رشد اقتصادی، سطوح مطالبات غیرجاری کاهش می یابد. ضمن اینکه توسعه مالی و بهبود فرایندهای نظارتی و کنترلی موجب کاهش مطالبات غیرجاری می شود.

macroeconomic changes and financial development on non-performing loans are developing, developed and less developed

this study examines the impact of macroeconomic factors and financial development on non-performing loans (npls) across developed,developing, and less developed countries. utilizing panel data from 2004 to 2019and employing the generalized method of moments (gmm)approach, the analysis explores the short-term determinants of npls,while long-term dynamics are assessed through the granger causality test.the empirical framework is based on a modified version of the model proposed by goyal et al. (2023 ). the findings indicate that npls are negatively associated with economic growth (gdp) and inflation (inf), and positively associated with unemployment (une). furthermore, banking sector variables such as bank capital (bce), return on assets(roa), non-interest income to total income (nit), bank credit ratio(crb), financial capitalization ratio (afi), and the share of foreign bank assets (afb) exhibit a negative relationship with npls. the study also finds that, in the long run, higher levels of economic growth are associated with a decline in npls, and that financial development—along with enhanced regulatory and supervisory mechanisms—contributes to a reduction in loan delinquency.