کارایی تحلیل پوششی‌ داده‌های بوت‌استرپ و رهیافت ناپارامتریک شعاعی و غیرشعاعی: شواهدی از صنعت بانکی

هدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک‌ بورسی در دوره 1401- 1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری‌های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می‌شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت‌ها در روش‌های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ نیز برآورد شد. یافته‌های تحلیل شعاعی نشان می‌دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک‌های بورسی ناکارا بوده‌اند. متوسط کارایی دبرو فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو فارل است. نتایج کارایی بوت‌استرپ نیز نشان می‌دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم‌برآوردی رنج می‌برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می‌دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح‌شده تورش در رویکرد بوت‌استرپ بیان می‌دارد همه بانک‌ها ناکارا هستند. در این میان، بانک‌های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته‌اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه‌ مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد‌های غیربهره‌ای و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می رسد.

bootstrap dea efficiency: radial and non radial approaches in the banking industry

this article aims to assess the efficiency of 15 stock market banks over the period 2014 2022. utilizing non parametric radial efficiency (debreu farrell efficiency) and non radial efficiency (russell efficiency) methods, we analyze constant, non increasing, and variable return to scale technologies. recognizing limitations within radial methods, bias corrected technical efficiency is also estimated using bootstrap data envelopment analysis. radial analysis reveals inefficiency among all banks except for the middle east bank. the average debreu farrell efficiency stands at 77% under constant return to scale and 82% under variable return to scale, while the average russell efficiency is 58% and 67% respectively. these results suggest slack in debreu farrell efficiency. bootstrap efficiency findings reveal underestimation in both radial and non radial efficiency, thereby overstating actual efficiency levels. bias corrected radial technical efficiency scores from the bootstrap approach indicate inefficiency across all banks, with dey and sarmaye banks exhibiting particularly poor performance. thus, adopting appropriate strategies such as non performing loan management, increased non interest incomes, and reduced operational costs is imperative to enhance efficiency.