|
|
|
|
اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نوروزی فر طاهره ,فتاحی شهرام ,سهیلی کیومرث
|
|
منبع
|
مدلسازي اقتصادي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:1 -17
|
|
چکیده
|
هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده‌های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه‌مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.
|
|
کلیدواژه
|
بازار نفت، بازارهای مالی، سرایت‌پذیری، تلاطم همزمان
|
|
آدرس
|
دانشگاه رازی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه رازی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه رازی, گروه اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
qsoheily@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|