رابطه بازدهی سهام و نوسانات بازده با نقد شوندگی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره شیوع بیماری ویروس کرونا

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بازدهی سهام و نوسانات با نقد شوندگی بازار سهام در طی شیوع بیماری کرونا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری و حذف نظام‌مند برای دوره زمانی بین 1398 تا 1399 بوده که به تعداد 133 شرکت تعیین شده است.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و از آزمون‌های آماری نظیر آزمون‌های دوربین- واتسون، شاپیرو، دیکی عامل تورم واریانس استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمون تی-استیودنت استفاده شده است. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین بازدهی سهام و نوسانات با نقد شوندگی بازار سهام در طی شیوع بیماری کرونا رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

the relationship between stock returns and return fluctuations with the liquidity of the stock market of companies listed on the tehran stock exchange during the outbreak of the corona virus

the current research was conducted with the aim of investigating the relationship between stock returns and volatility with the liquidity of the stock market during the outbreak of the corona disease in companies listed on the tehran stock exchange. the research method is descriptive, in terms of practical purpose and in terms of the type of post-event information collection. the statistical population of this research includes all the companies admitted to the tehran stock exchange, which have been determined using the systematic sampling and elimination method for the period between 2018 and 2019, which is 133 companies. multivariate regression analysis and statistical tests such as durbin-watson, shapiro, dickey and variance inflation factor have been used to analyze the data and test the research hypotheses. finally, fisher’s test was used to check the significance of the regression line equation, and student’s t-test was used to check the significance of the coefficients. the data related to research variables after being collected in excel software have been analyzed using the statistical software eviews. the results of the hypothesis test showed that there is a significant direct relationship between stock returns and fluctuations with the liquidity of the stock market during the outbreak of the corona disease.