بکارگیری تکنیک تحلیل مولفه‌های اصلی در داده‌کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام

این مقاله با هدف مواجهه با پدیده همخطی به موضوع داده‌کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام می‌پردازد. تمرکز این مقاله بر روی روش تحلیل مولفه‌های اصلی است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات حرفه در داخل و خارج از کشور، 47 متغیر به عنوان متغیرهای موثر بر پیش‌بینی بازده سهام، شناسایی شدند. متغیرهای مذکور برای 68 شرکت واجد شرایط، استخراج و سپس روش تحلیل مولفه‌های اصلی بر روی آن‌ها اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد می‌توان با استفاده از این تکنیک از حجم داده‌های مربوط به پیش‌بینی سهام کم کرد و همخطی بین متغیرها مذکور را بدون آنکه نیاز به حذف برخی از آن‌ها باشد از بین برد. به طور خاص پس از اعمال این روش 27 متغیر موثر بر بازده سهام، به 5 مولفه مستقل تبدیل شدند تا ضمن کم شدن از حجم داده‌ها، همخطی بین متغیرها نیز اصلاح شود.