|
|
|
|
دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
دولو مریم ,حمیدی‌زاده محمدرضا ,ابوترابی غلامرضا
|
|
منبع
|
كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 12 - صفحه:101 -114
|
|
چکیده
|
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی احتساب ریسک دارایی‌های موزون بر حسب ریسک (rwa) توسط سرمایه‌گذاران از طریق آزمون تاثیر rwa بر ریسک و بازده سهام بانک‌ها است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمی مشاهدات قابل دسترس، جهت آزمون رابطه دارایی‌های موزون بر حسب ریسک با بازده و ریسک سهام بانک‌ها از رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده گردیده است. نتایج حاصله موید تاثیر معکوس دارایی موزون بر حسب ریسک بر بازده سهام بانک‌ها است. همچنین، اثر مستقیم rwa بر معیارهای ریسک سهام بانک شامل نوسانات بازده و بتا نیز تایید گردید.
|
|
کلیدواژه
|
دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک ,بازده ,ریسک
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
reza_seo1@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banks' Risk Weighted Assets and Cross Section Stock Return
|
|
|
|
|
Authors
|
Davallou Maryam ,hamidizadeh mohammadreza ,aboutorabi gholamreza
|
|
Abstract
|
This paper is aimed to examine risk consideration of Risk Weighted Assets (RWA) by investors through testing RWA effect on banks' stock return and risk. For this aim, a sle composed of 17 listed banks in Tehran Stock Exchange from 1381 to 1390 has been investigated. Available observations are insufficient so, panel data regression has been used to test the relation between Risk Weighted Assets and banks' stock return and risk. The results confirm inverse effect of Risk Weighted Assets on banks' stock return. Also, the findings confirmed direct effect of RWA on risk measures of banks' stock including beta and return volatility.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|